cf http://www.proba.jussieu.fr/master2/master2.html

Le but de ce cours est de donner les bases de calcul de variations stochastiques de Malliavin ainsi que quelques excursions dans l'Analyse Stochastique sur l'espace de Wiener afin que les étudiants soient capables de comprendre les applications et les développements qui y sont liés.

-Espace de Wiener et espace de Cameron-Martin: Rappels du mouvement brownien, la quasi invariance de mesure de Wiener, chaos de Wiener

-Dérivée de Sobolev, espaces de Sobolev sur l'espace de Wiener.

-Divergence: définition par dualité, relations avec l'intégrale d'Ito, formule d'i.p.p. et formule de Clark.

-Inégalites de Meyer, les distributions sur l'espace de Wiener et leurs applications a la formule de Clark.

-Diverses applications.