Cette UE est rattachée au Master 2 MDA (Mathématiques de l'aléatoire, UPSA mention mathématiques et applications)
Lieu des cours : Orsay
Période de Programmation : Janvier-Mars; le mardi après midi (susceptible de modifications)
Lien pour l'emploi du temps : https://webens.math.u-psud.fr/-informations-planning-?lang=fr
Lien pour le descriptif : https://webens.math.u-psud.fr/-programme-73-?lang=fr


Dans de nombreuses applications telles que l’assurance ou, plus généralement, la gestion des risques, on s’intéresse au comportement d’une variable « du côté de ses valeurs extrêmes ». L’inférence statistique est rendue possible si l’on admet que le comportement extrême peut être déduit d’une façon raisonnable à partir du comportement observé, qui lui n’est pas extrême. Nous aborderons les approches principales proposées pour répondre à ce problème de modélisation : comportement des maxima, des excès de seuil ou du processus ponctuel associé. Les aspects probabilistes de ces approches reposent sur les domaines d’attraction des lois max-stables et les mesures à variations régulières. Les cas univariés et multivariés seront abordés ainsi que des applications statistiques telles que le théorème central limite en variance infinie.