Descriptif
Cette UE est rattachée au M2 MO (Modélisation aléatoire, Paris 7 Mention Sciences et applications)
Volume horaire: 3 heures de cours par semaine + 2 heures de TD une semaine sur deux
Domaine : Statistiques et Finance. Programmation : Janvier-Mars.
Volume horaire: 3 heures de cours par semaine + 2 heures de TD une semaine sur deux
Domaine : Statistiques et Finance. Programmation : Janvier-Mars.
Introduction aux séries financières
Modèles linéaires et applications: Stationarité, corrélation, modèle ARMA.
Modèles linéaires d'états, filtrage et lissage de Kalman
Modèles conditionnellement hétéroscédastiques: Caractéristiques de la volatilité, modèles ARCH, modèles GARCH, volatilité stochastique.
Extensions possibles: racine unité, longue mémoire,longue mémoire en volatilité stochastique, séries de comptage, modèles "Observation driven"
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 6 ECTS
- Crédit d'Option 3A acquis : 6
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Programme détaillé