Cette UE est rattachée au M2 MO (Modélisation aléatoire, Paris 7 Mention Sciences et applications)
Volume horaire: 3 heures de cours par semaine + 2 heures de TD une semaine sur deux
Domaine : Statistiques et Finance. Programmation : Janvier-Mars.

Introduction aux séries financières
Modèles linéaires et applications: Stationarité, corrélation, modèle ARMA.
Modèles linéaires d'états, filtrage et lissage de Kalman
Modèles conditionnellement hétéroscédastiques:   Caractéristiques de la volatilité, modèles ARCH, modèles GARCH, volatilité stochastique.
Extensions possibles: racine unité, longue mémoire,longue mémoire en volatilité stochastique, séries de comptage, modèles "Observation driven"