Descriptif
Le but de ce cours est d'introduire et faire comprendre les traitements statistiques utilisés pour l'analyse et la prédiction de certaines séries temporelles financières. Ce champ d'application a donné lieu à un effort de modélisation au cours des dernières décennies, qui permet d'appréhender de nombreux type séries financières (rendement ou taux, nombres de transactions, carnets d'ordres): séries linéaires, conditionnellement hétéroscédastiques, multivariés, séries de comptes à valeurs entières etc.
Les grandes classes de modèles linéaires et non-linéaires seront introduites, ainsi que les traitements statistiques qui leur sont associés.
Les principaux prérequis sur lesquels ce cours repose sont les bases degéométrie hilbertienne, de probabilité et de statistiques.
Ce cours s'inscrit dans le M2 MATHFI de l'UPSaclay, finalité Statistique et finance
Les grandes classes de modèles linéaires et non-linéaires seront introduites, ainsi que les traitements statistiques qui leur sont associés.
Les principaux prérequis sur lesquels ce cours repose sont les bases degéométrie hilbertienne, de probabilité et de statistiques.
Ce cours s'inscrit dans le M2 MATHFI de l'UPSaclay, finalité Statistique et finance
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Mathématiques Financières
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Programme détaillé
