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Filières de 2e année - MACS : Filière Modélisation aléatoire et Calcul scientifique (créneau A)

Domaine > Mathématiques.

Descriptif

Responsable de la filière : François Roueff
Responsable mobilité internationale : Anne Sabourin
Coordination  des stages : Laurent Decreusefond

La filière propose une formation en mathématiques appliquées, plus précisément dans les domaines de la modélisation aléatoire et du calcul scientifique pour les applications (au choix) en mathématiques financières, sciences des données, modélisation et traitement des signaux et des images.

Dans ces domaines, l'acquisition de connaissances solides en mathématiques appliquées de niveau master permet une bien meilleure compréhension des outils utilisés.
Les meilleurs masters français de mathématiques appliquées (Paris Saclay, Paris 6 et Paris 7) sont notamment ouverts aux élèves de cette filière en 3ème année. Un double diplôme avec ces masters est particulièrement apprécié des entreprises technologiques ou de l'industrie financière.
Ce type de cursus ouvre par ailleurs de nombreuses opportunités de doctorats sous la forme de thèses académiques ou dans le cadre d'un projet industriel (thèses CIFRE).

Nous vous conseillons d'associer la filière MACS avec les filières suivantes :
  - Filière SD/TSIA : Les bases théoriques de la modélisation aléatoire et du calcul scientifique sont indispensables pour la maîtrise des aspects théoriques de la science des données. En particulier, l'appariement des filières SD ou TSIA avec MACS est très fortement recommandée pour l'option externe que constitue le M2 Sciences de données, commune à ces filières.

  - Filière SIM: Un débouché traditionnellement important de la modélisation aléatoire et du calcul scientifique est son application à l'économétrie et à la finance quantitative. La filière SIM, dans son orientation "Eco / Management" offre une formation permettant de mieux appréhender le fonctionnement concret et les dangers potentiels des marchés. Elle intéressera donc particulièrement les élèves de MACS qui se destinent à l'industrie des services financiers.

  - Filière MITRO : Les filières MACS et MITRO permettent d'acquérir des bases mathématiques complémentaires pour de nombreuses applications.
Le recours aux algorithmes stochastiques ou aux simulations pour l'optimisation, la modélisation aléatoire couramment utilisée pour les files d'attentes, les réseaux ou les graphes, ou même les processus de décision, sont autant de points de rencontre entre analyse, probabilités et informatique théorique qui constituent le domaine de la "recherche opérationnelle".

En savoir plus...

2e ANNEE
Pour suivre la filière, vous devez choisir dans le créneau D du Mardi :
      MDI220 Statistiques  (obligatoire,  en P1)
      MDI210 (OPTIM) Obligatoirement en P1



3e ANNEE
En 3e année, vous aurez  le choix entre les options suivantes :

Option interne

Faire une option interne à l'école, composée de 120 heures de cours et d'un projet PRIM de 120 heures :

  • Option interne MACS
Master M2

Postuler pour un de ces Masters 2 de la mention "Mathématiques et applications" :

  • MO Statistique et modèles aléatoires en finance (Paris-Diderot)
  • PROBA Probabilités et Finance (UPMC Paris VI, Jussieu)
  • DATA Data Sciences (mathématique de la science des données) (UPSaclay)
  • MATHFI Mathématiques financières – Site Palaiseau (Polytechnique, (UPSaclay)
  • MOA Mathématiques de l'aléatoire (UPSaclay)
  • MVA Mathématiques, Vision, Apprentissage (UPSaclay)
Formation à l’étranger

Programme équivalent dans une université (contacter Anne Sabourin, responsable mobilité filière)

Autre

Vous pouvez aussi choisir, après la 2e année,  de suivre en 3eA  :

  • un cursus transverse, c'est à dire ouvert quelle que soit la filière choisie en 2e année (ex. option interne ENT entreprenariat,  ou un des M2 transverses, PIC / IREN)
  • une mobilité en France dans une école de l'Institut Mines-Télécom ou de ParisTech.

Quelle que soit l'option choisie, vous devrez faire un stage de 6 mois.

Diplômes concernés

Niveau requis

Les concepts suivants doivent être connus (définition et usages) : - Représentation binaire (complément à deux, représentation en base 2, hexadécimal) - Système d’exploitation - Notion d’ordonnancement, de tâches. Savoir faire et connaissances : - Maitrise d’au moins un langage impératif (C ou autre, java accepté)

Pré-requis

UE du créneau partagé D : MDI210 et MDI220 obligatoirement au P1

Composition du parcours

  • MACS201a,
  • MACS201b,
  • MACS203a,
  • MACS203b,
  • MACS205a,
  • MACS205b,
  • MACS207a,
  • MACS207b

Unités d'enseignement

UE Type d'enseignement Domaines Catégorie d'UE Volume horaire Responsables Site pédagogique
MACS201a Hilbert spaces and Probability (Part I) Enseignement scientifique & technique Mathématiques UE du créneau A. 24 Francois ROUEFF
MACS201b Hilbert spaces and Probability (part II) Enseignement scientifique & technique Mathématiques UE du créneau A. 24 Francois ROUEFF
MACS203a Martingales and Asymptotic Statistics (Part I) Enseignement scientifique & technique Image-Données-Signal UE du créneau A. 24 Francois ROUEFF,
Stephan CLEMENÇON
MACS203b Martingales and asymptotic statistics (Part II) Enseignement scientifique & technique Image-Données-Signal UE du créneau A. 24 Pascal BIANCHI
MACS205a Numerical analysis (part I) Enseignement scientifique & technique Mathématiques UE du créneau A. 24 Olivier FERCOQ
MACS205b Numerical analysis (part II) Enseignement scientifique & technique Mathématiques UE du créneau A. 24 Olivier FERCOQ
MACS207a Stochastic calculus (Part I) Enseignement scientifique & technique Mathématiques UE du créneau A. 24 Laurent DECREUSEFOND
MACS207b Continuous time Markov chains and martingales Enseignement scientifique & technique Informatique UE du créneau A. 24 Laurent DECREUSEFOND
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